Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico || Volatility Analysis of the Core Mexican Stock Market Index, the Country Risk Index, and the Mexican Oil Basket Using an Asymmetric Trivariate GARCH Model

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Se parametriza de forma conjunta€€ la heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado bursátil mexicano, (b) el emerging markets bond index p...

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Bibliographic Details
Main Authors: Villalba Padilla, Fátima Irina, Flores-Ortega, Miguel
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Pablo de Olavide 2014-12-01
Series:Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Subjects:
volatilidad
rendimiento; asimetría
GARCH trivariado
pronóstico
volatility
return
asymmetry
trivariate GARCH
forecasting
Online Access:http://www.upo.es/RevMetCuant/art.php?id=86

Internet

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