Os Impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro

Os Impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro

Para analisar empiricamente o impacto das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro entre janeiro de 2003 e maio de 2012, construímos uma medida de surpresa da SELIC, baseada em consenso de mercado. Nossa amostra de eventos é composta de 88 reuniões do COPOM. Em 32 desses eventos...

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Bibliographic Details
Main Authors: Fernando Nascimento de Oliveira, Alexandre Romaguera Rodrigues da Costa
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2013-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
selic
mercado acionário
mercado de capitais
bovespa
surpresas
estudo de evento
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123028447003

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