Temettü Veriminin BIST Hisse Senedi Fiyatlarını Tahmin Gücünün Nedensellik Testleriyle Analizi

Temettü Veriminin BIST Hisse Senedi Fiyatlarını Tahmin Gücünün Nedensellik Testleriyle Analizi

Bu çalışmada Campbell ve Shiller (1988a) modelinden hareketle, temettü veriminin BIST hisse senedi fiyatlarını tahmin gücü incelenmektedir. Araştırmada, temettü veriminin hisse senedi fiyatlarını tahmin etmede başarılı bir faktör olup olmadığı test edilecektir. Çalışma, teorisyenler, yatırımcılar ve...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mevlüt Camgöz
Format: Article
Language:deu
Published: Mustafa Süleyman ÖZCAN 2022-09-01
Series:İtobiad
Subjects:
getiri tahmini
temettü verimi
temettü politikası
toda-yamamoto nedensellik testi
hatemi-j asimetrik bootstrap nedensellik testi
return predictability
dividend yield
dividend policy
toda-yamamoto causality test
hatemi-j asymmetric bootstrap causality test
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2402490

Internet

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2402490

Similar Items