Caracterização do mercado acionário brasileiro por meio dos cálculos de entropia, mutual information e a complexidade de Lempel-Ziv
Podemos descrever os mercados financeiros como um Sistema Complexo, e a aplicação de conceitos de áreas como da Econofísica e da Teoria da Informação fornecem bases para a compreensão de suas características e padrões. Desta forma, buscou-se por meio dos cálculos da Entropia, Mutual Information (MI...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
2021-12-01
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| Series: | Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.pucsp.br/index.php/redeca/article/view/56637 |