Performance do modelo de cinco fatores de Fama e French na precificação de anomalias no mercado brasileiro
O objetivo deste artigo foi analisar a performance do modelo de cinco fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro, em comparação às dos modelos de três e quatro fatores, bem como verificar se existem prêmios de risco associados às anomalias tamanho, índice book-to-market, momento, lucra...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Federal de Santa Catarina
2021-12-01
|
| Series: | Revista Contemporânea de Contabilidade |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/article/view/78962 |