Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
En este artículo se analizan portafolios de inversiones con títulos accionarios del mercado chileno, usando el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, particularmente, mediante la utilización de la matriz de varianza-covarianza no condicional y condicional, donde esta última es estimada a...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2012-07-01
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| Series: | Industrial Data |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.gnbit.net/index.php/idata/article/view/6254 |