A Survey on Economic Implications and Testing Prodedures of Unit Root and Cointegration (Written in Korean)
최근에 거시계량경제학의 실증분석은 불안정적 시계열(non-stationary time series)에 대한 인식과 그 통계적 처리방법에 있어서 현저한 진전을 보였다. 주요한 주요경제변수들이 단위근(unit root)을 가지기 때문에 정통 계량경제학의 방법론을 단순적용할 수 없다는 주장이 대두되고 있는 한편 이러한 문제점을 극복하는 동시에 변수 상호간 장기균형관계를 설명할 수 있는 공적분(cointegration) 이론이 개발되어 경제학의 여러 분야에서 응용되고 있다. 본 연구에서는 단위근과 공적분의 개념과 그 통계학적 및 경제학적...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Korea Development Institute
1989-08-01
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| Series: | KDI Journal of Economic Policy |
| Online Access: | https://doi.org/10.23895/kdijep.1989.11.2.119 |