Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.
En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerd...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad del Rosario
2010-05-01
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| Series: | Revista de Economía del Rosario |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031 |