Portfolio valuation in banks
Encontram-se, com freqüência, referências ao uso de taxas de spread por carteira na gestão de riscos financeiros em bancos, mas são muito raras referências a procedimentos para determinar tais taxas. O propósito deste artigo é apresentar algumas idéias iniciais sobre o assunto: um sistema de Funding...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo
2001-01-01
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| Series: | RAE: Revista de Administração de Empresas |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/37661 |