Kredi Temerrüt Takası Primlerinin Oynaklığında Uzun Hafıza ve Etkin Piyasa Hipotezi - Fraktal Piyasa Hipotezi Sınaması: Türkiye Örneği
Bu çalışmada, Türkiye’nin 2010 – 2020 dönemine ait ülke Kredi Temerrüt Takası Primlerinin finansal zaman serisi olarak özellikleri araştırılmış, parametrik ve yarı parametrik ön testler uygulanmıştır. Asimetrik ikili uzun hafıza modelleri yardımıyla uzun hafıza özellikleri ile birlikte zayıf formda...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Gaziantep University
2021-07-01
|
| Series: | Gaziantep University Journal of Social Sciences |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1655359 |