Modelos de valorización de opciones europeas en tiempo continuo
<span style="font-size: 9pt; font-family: 'Courier New';">El clásico modelo de valoración de opciones europeas de Black y Scholes (1973) supone que los retornos logarítmicos de un activo financiero se distribuyen normalmente, no obstante varios estudios empíricos mu...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2006-08-01
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| Series: | Cuadernos de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/281 |