Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo
O objetivo deste trabalho é calcular o VaR de carteiras por meio dos modelos da família Garch com erros normais e t-Student e via simulação de Monte Carlo. Foram utilizadas três carteiras compostas por ações preferenciais de cinco empresas do Ibovespa. Os resultados indicam que a distribuição t aj...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2013-05-01
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| Series: | Revista de Economia Mackenzie |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/6665 |