Ga door naar de inhoud
VuFind
    • English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • 日本語
    • Nederlands
    • Português
    • Português (Brasil)
    • 中文(简体)
    • 中文(繁體)
    • Türkçe
    • עברית
    • Gaeilge
    • Cymraeg
    • Ελληνικά
    • Català
    • Euskara
    • Русский
    • Čeština
    • Suomi
    • Svenska
    • polski
    • Dansk
    • slovenščina
    • اللغة العربية
    • বাংলা
    • Galego
    • Tiếng Việt
    • Hrvatski
    • हिंदी
    • Հայերէն
    • Українська
    • Sámegiella
    • Монгол
Geavanceerd
  • A Note on a Cointegrating Vect...
  • Citeren
  • SMS dit
  • Versturen
  • Afdrukken
  • Exporteer Record
    • Exporteer naar RefWorks
    • Exporteer naar EndNoteWeb
    • Exporteer naar EndNote
  • Permalink
A Note on a Cointegrating Vector for US Interest Rate Swaps

A Note on a Cointegrating Vector for US Interest Rate Swaps

Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs: Ying Huang, Salih N. Neftci
Formaat: Artikel
Taal:English
Gepubliceerd in: LLC "CPC "Business Perspectives" 2005-01-01
Reeks:Investment Management & Financial Innovations
Online toegang:https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/1119/imfi_en_2004_03_Huang.pdf
  • Exemplaren
  • Omschrijving
  • Gelijkaardige items
  • Personeel

Internet

https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/1119/imfi_en_2004_03_Huang.pdf

Gelijkaardige items

  • The effects of stock market and interest rates on credit default swaps.
    door: Leong, Phooi Teng., et al.
    Gepubliceerd in: (2009)
  • ANALYZING THE EUROPEAN MARKET OF INTEREST RATE SWAP INDICES
    door: Mutu Simona, et al.
    Gepubliceerd in: (2012-12-01)
  • Sovereign bond spreads and credit default swap premia: cointegration and causality
    door: Margarita Martín García, et al.
    Gepubliceerd in: (2014-06-01)
  • Modelling Counterparty Credit Risk in Czech Interest Rate Swaps
    door: Lenka Křivánková, et al.
    Gepubliceerd in: (2017-01-01)
  • Pricing variance swaps under stochastic volatility and stochastic interest rate
    door: Cao, Jiling, et al.
    Gepubliceerd in: (2016)

Zoekopties

  • Zoekgeschiedenis
  • Uitgebreid zoeken

Vind meer

  • Blader door de catalogus
  • Blader alfabetisch
  • Ontdek de kanalen
  • College reserveringen
  • Nieuwe items

Hulp nodig?

  • Zoektips
  • Vraag het een bibliothecaris
  • FAQs