İçeriği atla
VuFind
    • English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • 日本語
    • Nederlands
    • Português
    • Português (Brasil)
    • 中文(简体)
    • 中文(繁體)
    • Türkçe
    • עברית
    • Gaeilge
    • Cymraeg
    • Ελληνικά
    • Català
    • Euskara
    • Русский
    • Čeština
    • Suomi
    • Svenska
    • polski
    • Dansk
    • slovenščina
    • اللغة العربية
    • বাংলা
    • Galego
    • Tiếng Việt
    • Hrvatski
    • हिंदी
    • Հայերէն
    • Українська
    • Sámegiella
    • Монгол
Gelişmiş
  • A Note on a Cointegrating Vect...
  • Alıntıla
  • Telefona gönder
  • E-posta Gönder
  • Yazdır
  • Kaydı İhraç Et
    • İhraç Et RefWorks
    • İhraç Et EndNoteWeb
    • İhraç Et EndNote
  • Kalıcı bağlantı
A Note on a Cointegrating Vector for US Interest Rate Swaps

A Note on a Cointegrating Vector for US Interest Rate Swaps

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar: Ying Huang, Salih N. Neftci
Materyal Türü: Makale
Dil:English
Baskı/Yayın Bilgisi: LLC "CPC "Business Perspectives" 2005-01-01
Seri Bilgileri:Investment Management & Financial Innovations
Online Erişim:https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/1119/imfi_en_2004_03_Huang.pdf
  • Erişim Bilgileri
  • Diğer Bilgiler
  • Benzer Materyaller
  • MARC Görünümü

Internet

https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/1119/imfi_en_2004_03_Huang.pdf

Benzer Materyaller

  • The effects of stock market and interest rates on credit default swaps.
    Yazar:: Leong, Phooi Teng., ve diğerleri
    Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
  • ANALYZING THE EUROPEAN MARKET OF INTEREST RATE SWAP INDICES
    Yazar:: Mutu Simona, ve diğerleri
    Baskı/Yayın Bilgisi: (2012-12-01)
  • Sovereign bond spreads and credit default swap premia: cointegration and causality
    Yazar:: Margarita Martín García, ve diğerleri
    Baskı/Yayın Bilgisi: (2014-06-01)
  • Modelling Counterparty Credit Risk in Czech Interest Rate Swaps
    Yazar:: Lenka Křivánková, ve diğerleri
    Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-01-01)
  • Pricing variance swaps under stochastic volatility and stochastic interest rate
    Yazar:: Cao, Jiling, ve diğerleri
    Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Arama Seçenekleri

  • Arama Geçmişi
  • Gelişmiş Arama

Diğer Aramalar

  • Tüm Kataloğu Listele
  • Alfabetik Listele
  • Kanalları Keşfedin
  • Rezerve Edilmiş Kurslar
  • Yeni Gelen Materyaller

Yardım

  • Arama Yardımı
  • Kütüphaneciye Sor
  • SSS