Tarificación de derivados sobre catástrofes con desencadenantes de índices de pérdidas: Modelo asintótico basado en un proceso geométrico de Wiener

Tarificación de derivados sobre catástrofes con desencadenantes de índices de pérdidas: Modelo asintótico basado en un proceso geométrico de Wiener

This paper proposes a valutaion model for insurance-linked derivatives written on a catastrophic loss index. To this aim, we consider that the total amount of the thus covered catastrophe results from the sum of two random variables, the reported claims amount and the reported-but-not-yet-reported c...

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Bibliographic Details
Main Author: Pérez-Fructuoso, María José
Format: Article
Language:English
Published: ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2016-06-01
Series:Rect@
Subjects:
Insurance-linked derivatives
incurred-but-not-yet-reported loss amount
reported loss amount
asymptotic claim reporting rate
catastrophic loss index
geometric Brownian motion
Online Access:http://urls.my/QXtwDO

Internet

http://urls.my/QXtwDO

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