A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes
Neste artigo, propomos uma metodologia para a construção da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco no Brasil, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros e algoritmos genéticos, em complemento aos algoritmos tradicionais de otimização não linear, para...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2012-06-01
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| Series: | Economia Aplicada |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502012000200003 |