انتخاب سبد سهام با رویکرد ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف
هدف: تشابه ریسک یکی از مدلهای انتخاب سبد سهام میباشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 موردتوجه بسیار قرارگرفته است. فلسفه این مدل اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین داراییهای تشکیل‌دهنده آن میباشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل انتخاب سبد سهام ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم ما...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon,
2022-04-01
|
| Series: | تصمیم گیری و تحقیق در عملیات |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.journal-dmor.ir/article_133621_1742ffb8439d8eb7681cf1baaf6b8d71.pdf |