Efecto contagio del mercado estadounidense a los mercados financieros latinoamericanos durante la pandemia por COVID-19.

Efecto contagio del mercado estadounidense a los mercados financieros latinoamericanos durante la pandemia por COVID-19.

Este artículo analiza el efecto contagio de los mercados latinoamericanos y Estados Unidos durante la pandemia por COVID-19, utilizando el modelo DCC-GARCH. El principal hallazgo es la existencia de un efecto contagio, estadísticamente sig­nificativo, durante el periodo de crisis entre EE.UU. y los...

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Bibliographic Details
Main Authors: Erik M. Muñoz-Henríquez, Francisco A. Gálvez-Gamboa
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2021-12-01
Series:Cuadernos de Economía
Subjects:
COVID-19
Correlación Condicional Dinámica
Volatilidad
Latinoamérica
Mercados Financieros
Online Access:https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/93352

Internet

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/93352

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