US Monetary-Fiscal Policy Mix Evidence from a Quatrovariate VECM

This study investigates the effectiveness of monetary and fiscal policies in the US by employing cointegration and a quatrovariate Vector Error Correction Model together with Granger causality tests. Two models are estimated: (i) nominal national income, the ten-year government bond yield, and two p...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: George K. Zestos, Andrew N. Geary, Kevin S. Cooksey
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Universiti Utara Malaysia 2011-06-01
Loạt:The International Journal of Banking and Finance
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://www.e-journal.uum.edu.my/index.php/ijbf/article/view/8424