Evidencia empírica de la eficiencia del mercado de tipos de cambio por adelantado en México
Se analiza el funcionamiento del mercado mexicano de coberturas cambiarias de corto plazo. Se encuentra que éste no es eficiente ya que el tipo de cambio por adelantado implícito no cumple con la llamada Hipótesis de la Eficiencia Insesgada, HEI. Se considera la existencia de no-estacionariedad y c...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
El Colegio de México, A.C.
1996-07-01
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| Series: | Estudios Económicos |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/256 |