Estimación de modelos de volatilidad estocática en media. aplicación en series temporales

Estimación de modelos de volatilidad estocática en media. aplicación en series temporales

Tradicionalmente para estimar la volatilidad de series temporales de alta frecuencia se han utilizado los modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicionada (modelos ARCH) y su generalización (modelos GARCH). Sin embargo, hay una alternativa a este tipo de modelos que son los modelos de v...

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Bibliographic Details
Main Authors: Calvo Martín, Meri Emilia, García Centeno, María del Carmen
Format: Article
Language:English
Published: ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2006-01-01
Series:Rect@
Subjects:
Máxima verosimilitud
Métodos de simulación de Monte Carlo
modelos GARCH-M
modelos SVM
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Internet

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