Large sample properties of nonparametric estimation in time-varying Copula model(时变Copula模型非参数估计的大样本性质)
运用Copula模型研究随机变量间的相关结构，是近年来金融统计分析中的一个热点.在龚金国和史代敏提出时变Copula非参数模型的基础上，利用时间序列的极限理论研究了时变参数估计量的大样本性质，并给出了时变Copula模型的非参数估计算法.研究结果表明，时变Copula非参数模型的时变参数估计量具有一致性和渐近正态性....
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | zho |
| Published: |
Zhejiang University Press
2012-11-01
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| Series: | Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/10.3785/j.issn.1008-9497.2012.06.006 |