Szacowanie ryzyka zmian cen akcji metodą podziału pola
W pracy podjęto problem szacowania ryzyka zmian cen akcji. Najbardziej popularne są miary klasyczne: wariancja, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności. Wśród miar nieklasycznych najbardziej popularny jest wymiar fraktalny, w tym wykładnik Hursta. W pracy zaproponowano alternatywny s...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
2012-12-01
|
| Series: | Problemy Zarządzania |
| Online Access: | https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166633 |