On the convergence rates of Gladyshev’s Hurst index estimator

This paper presents the convergence rates for a modified Gladyshev’s estimator of the Hurst index of the fractional Brownian motion.

書誌詳細
主要な著者:	K. Kubilius, D. Melichov
フォーマット:	論文
言語:	English
出版事項:	Vilnius University Press 2010-10-01
シリーズ:	Nonlinear Analysis
主題:	fractional Brownian motion Gladyshev’s Hurst index estimator convergence rate
オンライン･アクセス:	http://www.journals.vu.lt/nonlinear-analysis/article/view/14316

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