Estratégias dinâmicas de alocação ótima de ativos: evidências empíricas no mercado brasileiro

Estratégias dinâmicas de alocação ótima de ativos: evidências empíricas no mercado brasileiro

Rentabilidades de curto prazo influenciam investidores comuns e gestores de fundos. Entretanto a previsão correta dos movimentos de mercado de curto prazo é tarefa não trivial. Este trabalho procura verificar, seguindo Herold et al. (2007), se as realocações dinâmicas entre as principais classes de...

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Bibliographic Details
Main Authors: Hedmilton Mourão Cardoso, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, José Valentim Machado Vicente
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2012-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
retorno total
alocação dinâmica
classe de ativos
gestão de risco
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123023052006

Internet

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