نمذجة التذبذبات في الأسواق المالية الناشئة: حالة سوق دمشق للأورق المالية خلال الفترة 2010-2016
تهدف هذه الدراسة إلى اختيار النموذج الأمثل لنمذجة تذبذبات عوائد مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. بالاعتماد على البيانات اليومية لسلسلة عوائد مؤشر سوق دمشق خلال الفترة الزمنية من1/1/2010 ولغاية 31/12/2016، تم تطبيق مجموعتين من نماذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين ((GARCH، وهما نماذج...
| Format: | Article |
|---|---|
| Language: | Arabic |
| Published: |
Tishreen University
2019-04-01
|
| Series: | مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
| Online Access: | https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/8615 |