Cholesky-based model averaging for covariance matrix estimation
Estimation of large covariance matrices is of great importance in multivariate analysis. The modified Cholesky decomposition is a commonly used technique in covariance matrix estimation given a specific order of variables. However, information on the order of variables is often unknown, or cannot be...
| Những tác giả chính: | , , , |
|---|---|
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
Taylor & Francis Group
2017-01-01
|
| Loạt: | Statistical Theory and Related Fields |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://dx.doi.org/10.1080/24754269.2017.1336831 |