El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
El supuesto de normalidad estacionaria es esencial para diversas áreas del análisis financiero. Desde el cálculo del valor en riesgo de una posición hasta la simulación estocástica del precio de un activo financiero, la inclusión del supuesto es recurrente y definitiva. Su enorme influencia en las t...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Externado de Colombia
2014-12-01
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| Series: | Sotavento MBA |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/4055 |