Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la ponderación inversa al riesgo (PIR)
El objetivo del artículo es determinar el comportamiento de la estrategia de selección de portafolios que asigna una ponderación a cada activo inversamente proporcional al riesgo individual del mismo (PIR) y compararla con las estrategias clásicas de mediavarianza (M-V), mínima varianza (MINVAR) y e...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Antioquia
2010-01-01
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| Series: | Lecturas de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155220095010 |