Estimation of the unit root processes with GARCH errors and a drift(带有GARCH误差的单位根过程的估计)
单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态，因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下，讨论了带有GARCH（p，q）误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用....
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | zho |
| Published: |
Zhejiang University Press
2014-01-01
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| Series: | Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/10.3785/j.issn.1008-9497.2014.01.005 |