Estimasi Parameter Model Volatilitas Stokastik dengan Metode Bayesian Rantai Markov Monte Carlo untuk Memprediksi Return Saham
Parameter dari suatu distribusi biasanya belum diketahui nilainya, untuk mengetahuinya dilakukan estimasi terhadap parameter tersebut. Metode estimasi parameter ada dua macam, yaitu metode klasik dan metode Bayesian. Metode Bayesian merupakan suatu metode yang menggabungkan distribusi sampel dengan...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Department of Mathematics, FMIPA, Universitas Padjadjaran
2022-01-01
|
| Series: | Jurnal Matematika Integratif |
| Online Access: | https://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/34805 |