Estimasi Parameter Model Volatilitas Stokastik dengan Metode Bayesian Rantai Markov Monte Carlo untuk Memprediksi Return Saham

Estimasi Parameter Model Volatilitas Stokastik dengan Metode Bayesian Rantai Markov Monte Carlo untuk Memprediksi Return Saham

Parameter dari suatu distribusi biasanya belum diketahui nilainya, untuk mengetahuinya dilakukan estimasi terhadap parameter tersebut. Metode estimasi parameter ada dua macam, yaitu metode klasik dan metode Bayesian. Metode Bayesian merupakan suatu metode yang menggabungkan distribusi sampel dengan...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Rahmayanti Putri Desiresta, Firdaniza Firdaniza, Kankan Parmikanti
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Department of Mathematics, FMIPA, Universitas Padjadjaran 2022-01-01
Series:Jurnal Matematika Integratif
Online Access:https://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/34805

Similar Items

Similar Items