Rompimientos en la caminata aleatoria con intercepto: la prueba Dickey-Fuller de ajuste recursivo
Si la componente determinista de las ecuaciones de Bhargava (1986) es estimada mediante el ajuste recursivo de Shin y So (2001), entonces la prueba Dickey-Fuller de Shin-So (dfss) tiene una mejor potencia estadística. Si además el procedimiento se somete al filtro de Taylor (2002), entonces la dfss...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2009-01-01
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| Series: | Análisis Económico |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312227004 |