Análise de métodos de replicação: o caso Ibovespa
Este artigo apresenta e implementa os principais métodos quantitativos para replicar o Índice Bovespa. Os modelos utilizados são: replicação plena, carteira de mínima variância global, Black e minimização quadrática sem venda a descoberto, cujos critérios de análise incluem os parâmetros de tracking...
| Principais autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | English |
| Publicado em: |
Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo
2002-04-01
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| coleção: | RAE: Revista de Administração de Empresas |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/37580 |