Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas. Diante disso, há necessidade de avaliar quais as diferenças entre...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2015-06-01
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| Series: | RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072015000200208&lng=en&tlng=en |