Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків
В статті розглянуто сутність макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику як інструменту, що дозволяє оцінити стійкість банківської системи по відношенню до макроекономічних потрясінь. Побудовано багатофакторну регресійну модель згідно обґрунтованого переліку макроекономічних показників, як...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
FINTECH Alliance LLC
2014-06-01
|
| Series: | Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/249 |