Test of the Fama-French Three-Factor Model in Tehran Stock Exchange
در این مطالعه به بررسی رابطه ریسک و بازده بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس تهران پرداخته شده است و توانایی این مدل در تبیین بازدهی سهام با مدل تک عاملی CAPM مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تغییرات بازده سهام در بورس تهران بوسیله سه متغیر بازده اضافی بازار نسبت به نرخ بازده ب...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
University of Tehran
2007-05-01
|
| Series: | تحقیقات مالی |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jfr.ut.ac.ir/article_27214_6bec35277da546c209d0cdd0031aeec4.pdf |