Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo una estimación simultán...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2006-01-01
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| Series: | Análisis Económico |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811 |