Portföy Analizinde Beklenen Getiri Sorunu: Markov Getiriler ve Basit Getirilerin Karşılaştırılması
Ortalama varyans modeline göre optimal portföyler oluşturulurken yatırım araçlarının geçmiş değerlerinden yararlanarak hesaplanan birinci moment (getiri) ve ikinci moment (varyans) değerleri kullanılmaktadır. Amaç, belli bir getiri değerine bağlı olarak minimum riskli portföyler oluşturmak veya bell...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Dokuz Eylül University
2021-03-01
|
| Series: | İzmir İktisat Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1005652 |