Estimación bayesiana del modelo de difusión con saltos de Merton
En la literatura existen diferentes aportes en la forma como se puede identificar la evolución de los derivados financieros vía precios de los activos subyacentes. El Modelo de Difusión con Saltos de Merton (MDSM) es una de las referencias más importantes para modelar la dinámica estocástica de los...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
2021-11-01
|
| Series: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/531 |