Processos de Hawkes: Uma Modelagem do Book de Oferta no Mercado Acionário Brasileiro
Neste artigo é abordado o processo de Hawkes na modelagem do Book de oferta, em especial o fundo de índice ETF iShare Ibovespa. O estudo teve como objetivo investigar a dinamica das influencias das ofertas em relacao as ordens passadas, além da interacao das taxas de ordens dos lados opostos do Boo...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Nacional de Trujillo
2017-07-01
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| Series: | Selecciones Matemáticas |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1423/1436 |