Processos de Hawkes: Uma Modelagem do Book de Oferta no Mercado Acionário Brasileiro

Processos de Hawkes: Uma Modelagem do Book de Oferta no Mercado Acionário Brasileiro

Neste artigo é abordado o processo de Hawkes na modelagem do Book de oferta, em especial o fundo de índice ETF iShare Ibovespa. O estudo teve como objetivo investigar a dinamica das influencias das ofertas em relacao as ordens passadas, além da interacao das taxas de ordens dos lados opostos do Boo...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Yuri Sampaio Maluf, Cira E. Guevara Otiniano
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad Nacional de Trujillo 2017-07-01
Series:Selecciones Matemáticas
Subjects:
Processos Pontuais
Processo de Hawkes
Book de Oferta
ETF
Online Access:http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1423/1436

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