Homotopy analysis for derivatives pricing in a LIBOR market model with stochastic volatility(用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题)
为深入研究固定收益衍生品的定价问题，在波动率为相应的远期测度下的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型框架下，给出了利率上限和债券期权的定价公式.同时，应用Homotopy方法解决了定价公式中产生的偏微分方程，使其以函数级数和的形式表示出来.并对级数和形式的解的收敛性进行了相应的分析....
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | zho |
| Published: |
Zhejiang University Press
2013-09-01
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| Series: | Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/10.3785/j.issn.1008-9497.2013.05.009 |