بهینهسازی استوار پرتفوی تحت معیار ارزش در معرض ریسک شرطی ـ فاصلهای (ICVaR) در بورس تهران
هدف: زمانی که هِری مارکوویتز مقاله پیشگام مدل میانگین ـ واریانس را در سال 1952 منتشر کرد، آثار زیادی در باب کاربردها و توسعه مدلهای کلاسیک وجود داشت و با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، بهینهسازی فعال پرتفوی به یکی از مباحث مهم مالی تبدیل شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مدیریت فعال پرتفوی، به...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | fas |
Published: |
University of Tehran
2023-09-01
|
Series: | تحقیقات مالی |
Subjects: | |
Online Access: | https://jfr.ut.ac.ir/article_94423_ffba9dfad526eb30f118e8962230d941.pdf |