Aplikasi Algoritma Biseksi dan Newton-Raphson dalam Menaksir Nilai Volatilitas Implied
Volatilitas adalah suatu besaran yang mengukuran seberapa jauh suatu harga saham bergerak dalam suatu periode tertentu dapat juga diartikan sebagai persentase simpangan baku dari perubahan harga harian suatu saham. Menurut teori yang dikembangkan oleh Black- Scholes in 1973, semua harga opsi dengan...
| Glavni autori: | , |
|---|---|
| Format: | Članak |
| Jezik: | English |
| Izdano: |
Universitas Udayana
2012-11-01
|
| Serija: | Jurnal Matematika |
| Teme: | |
| Online pristup: | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmat/article/view/2902 |