Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de diferentes modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianz...
Main Authors: | , |
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2007-01-01
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Series: | Análisis Económico |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486010 |