Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de diferentes modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianz...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2007-01-01
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| Series: | Análisis Económico |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486010 |