Predicción de volatilidad de la rentabilidad diaria del mercado del azúcar y su aplicación en la razón de cobertura
Este trabajo predice la volatilidad de la rentabilidad diaria del precio del azúcar, en el período comprendido entre 1 de junio de 2011 y el 24 de octubre de 2013. Los datos diarios utilizados fueron los precios del azúcar, del etanol y la tasa de cambio de la moneda de Brasil (Real) en dólares. Se...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Medellín, Sello Editorial
2016-03-01
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| Series: | Semestre Económico |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1622/1621 |