Estimation of the nearly unit root processes with GARCH errors and a drift(带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计)
近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程（单位根过程）的中间地带，研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性，及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下，讨论了带有GARCH（p，q）误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义....
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | zho |
| Published: |
Zhejiang University Press
2014-03-01
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| Series: | Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/10.3785/j.issn.1008-9497.2014.02.005 |