Estimación del riesgo en un portafolio de activos
Este trabajo introduce el uso de la teoría de valor extremo (EVT) y cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR). Se considera como aplicación a un portafolio compuesto por tres activos representativos del mercado colombiano. Los retornos de los factores de riesgo de los activos se ajustan m...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2013-04-01
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| Series: | Apuntes del CENES |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/48 |