Estimación del riesgo en un portafolio de activos

Estimación del riesgo en un portafolio de activos

Este trabajo introduce el uso de la teoría de valor extremo (EVT) y cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR). Se considera como aplicación a un portafolio compuesto por tres activos representativos del mercado colombiano. Los retornos de los factores de riesgo de los activos se ajustan m...

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Bibliographic Details
Main Authors: Luis Guillermo Díaz, Diana A Maldonado, Sandra Milena Salinas
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2013-04-01
Series:Apuntes del CENES
Subjects:
teoría de valor extremo
cópulas
valor en riesgo
dependencia
retornos.
Online Access:https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/48

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